Climate Stress Testing Methodologies: Current Practices, Challenges, and the Road Ahead – een rapport van het United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) en data- en AI-leider SAS – is gebaseerd op input van 21 wereldwijde banken. Het benchmarkt de huidige praktijken, identificeert hiaten in modellering, governance en infrastructuur, en biedt praktisch advies voor het integreren van klimaatstresstesten in risk frameworks.
“Ondanks uiteenlopende beleidsmaatregelen en vereisten tussen regio’s, verwachten toezichthouders wereldwijd dat financiële instellingen klimaatrisico’s beoordelen en openbaar maken,” zei mede-auteur Peter Plochan, EMEA Principal Risk Management Advisor bij SAS. “Dit nieuwe rapport van UNEP, FI en SAS is een onmisbare gids voor klimaatstresstesten. De bewezen best practices kunnen banken helpen technologie te gebruiken om kwetsbaarheden te identificeren, te voldoen aan veranderende regelgeving en veerkracht in hun portefeuilles op te bouwen.”
Gefinancierde emissieberekeningen en simulaties
Als aanvulling op het rapport van UNEP FI en SAS presenteerde Erste Group, een vooraanstaande financiële instelling in Centraal- en Oost-Europa, haar casestudy omtrent het faciliteren en ondersteunen van technologische ontwikkelingen. Volgens die casestudy:
Erste Group heeft een uitgebreide, scenario-gebaseerde aanpak geïmplementeerd om klimaat- en milieurisico’s te beoordelen en te kwantificeren, zoals transitierisico’s op korte, middellange en lange termijn. Om toekomstige emissies van investeringen te reduceren, dient een bank allereerst haar huidige gefinancierde emissies te berekenen (ook bekend als koolstofaccounting). Vervolgens moeten scenario-gebaseerde decarbonisatiepaden worden geëvalueerd en gesimuleerd. Dit proces is niet alleen complex en vraagt om grote hoeveelheden data, maar vereist tevens een hoge mate van robuustheid en transparantie om te voldoen aan interne governance-standaarden en de eisen van externe belanghebbenden, zoals auditors.
Jarenlang heeft Erste Group met succes de Risk Weighted Assets (RWA) berekenings- en simulatiemotor gebruikt binnen de SAS Solution for Regulatory Capital. Aan het begin van Erste’s decarbonisatietraject, begon Erste Group met het bouwen van een calculator voor gefinancierde emissie met externe ondersteuning in Excel. In de loop van de tijd realiseerde de bank zich echter dat ze een robuustere en gecontroleerdere omgeving nodig had en deze kennis moest internaliseren. Erste Group besloot gebruik te maken van de RWA-motor vanwege de overlappende data die voor beide berekeningen nodig waren. …. Het resultaat? Een enkel, transparant en beheerd platform. … Erste Group gebruikt dit platform voor simulaties van scenario-gebaseerde decarbonisatiepaden die dienen als basis voor het bepalen van doelstellingen, monitoring en climate stress testing. Hiermee kan Erste Group onderlinge afhankelijkheden analyseren, relevante portefeuilleconcentraties beoordelen en strategieën voor de toekomst identificeren.
Wat is klimaatstresstesten?
Klimaatstresstesten ondersteunen de veerkracht van een organisatie tegen klimaatgerelateerde risico’s, waaronder fysieke risico’s zoals overstromingen en bosbranden en economische risico’s door de overstap naar koolstofarme activiteiten en hernieuwbare energie.
Voor financiële dienstverleningsbedrijven kan stresstesten kwetsbaarheden in leenportefeuilles, activa en verzekeringsverplichtingen identificeren. Met deze informatie kunnen bedrijven solvabiliteit en stabiliteit waarborgen door zichzelf te beschermen tegen potentiële kredietverliezen, dalende activawaarden en toegenomen liquiditeitsvraag.
De SAS Solution for Stress Testing biedt een sterk geautomatiseerde omgeving met uitzonderlijke procestransparantie, sterke controles en governance, en robuust databeheer. Dankzij de controleerbare resultaten wordt stresstesting niet enkel een compliance-oefening, maar ook een concurrentievoordeel.
In haar recente analyse van credit risk management aanbieders, merkte analistenbureau Chartis Research op dat SAS’ “volledige suite van enterprise stresstestingoplossingen instellingen in staat stelt data te beheren en te controleren, modellen te implementeren en uit te voeren, en een gecontroleerde workflow op te zetten voor het uitvoeren van opgelegde en interne stresstests.”
Over SAS
SAS is een wereldleider op het gebied van data en AI. Met SAS-software en branchespecifieke oplossingen transformeren organisaties data in betrouwbare beslissingen. SAS geeft je The Power to Know®.
SAS en alle andere product- of dienstnamen van SAS Institute Inc. zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van SAS Institute Inc. in de VS en andere landen. ® geeft de registratie in de VS aan. Andere merk- en productnamen zijn handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven. Copyright © 2025 SAS Institute Inc. Alle rechten voorbehouden.
